エリオット波動はエントリー手法というよりは、相場の分析のために編み出された理論です。
相場の波には一定の規則性があるという考え方で、株式市場の相場分析用にと考えられました。
エリオット波動とフィボナッチ
FXを始めたばかりの方に向けて、私が勉強してきたことを記事にしています。
今後のFXのトレードの参考になれば幸いです。
相場の動き方
エリオット波動の事を説明するとV波動やN波動、波動の周期など、細かなことが多くあり混乱してしまう恐れがあります。
私がそうでした。
そこで、これさえ分かっていればエリオット波動をFXのトレードで使えるという部分の説明をしていきたいと思います。
そのためにまずは相場はN字に動くという、チャートの動き方の特徴を忘れないでください。
買いで上昇したら、売りで下降する。
形は崩れたりしますが、基本は大小のN字の連続でチャートは作られています。
そして、相場の動き（チャート形状）は、フラクタル構造になっています。
フラクタル構造とは、図形などの一部分を拡大すると、全体の形状に似た構造をしている事を言います。
FXのチャートでのフラクタル構造とは、日足での１波が１時間足で見ると５波で構成されている。
その１時間足の１波が、１５分足では３波で構成されている。
このように、短期足の波が集まって長期足の波が構成されている事を言います。
チャートを見る際には、相場はN字に動く事とフラクタル構造である事を、常に頭に入れておきましょう。
エリオット波動とは
エリオット波動とは、ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、株式市場のテクニカル理論です。
一つの相場には「上昇5波動」と「下降3波動」があると定義しています。
そしてフラクタル構造で、波動一波それぞれがエリオット波動で構成されているとしています。
エリオット波動の考え方
エリオット波動の定義である、相場が上昇している時は5つの波、下降している時は3つの波とは以下の図のような構成です。
上昇時は細かな波でゆっくりと上がり、下降時は急に落ちていくという考え方です。
エリオット波動の成立要件
エリオット波動の上昇の5波には、成立とみなす条件があります。
- 第3波の上昇が一番短くなることはない
- 第1波の始まりよりも第2波の下降が下回る事はない
- 第4波の下降が第1波の作った高値を下回る事はない
上記3点をクリアした局面をエリオット波動と呼びます。
個人的には、これが混乱の元でした。
なんでもアリじゃん感が・・・
エリオット波動の考え方も、基本的にはダウ理論が関係します。
ダウ理論も理解しておくと、よりエリオット波動を理解できます。
フィボナッチ数とは
フィボナッチ数とは、レオナルド・フィボナッチが発行した「算盤の書」に記載されたため有名になりました。
ですが算盤の書以前から、このフィボナッチ数は使われていたそうです。
「0、1、1、2、3、5、8、13、21、34・・・・」
上記のような、二つ前の数と一つ前の数を足した数が次に来る数列の事をフィボナッチ数列といいます。
そしてフィボナッチ数列といえば「黄金比」です。
黄金比とは
黄金比とは「人間が一番美しいと感じる比率」
自然界や歴史的な建造物などにも、この黄金比が見られるものがあります。
フィボナッチ数列では、隣同士の数の比率が黄金比になっています。
FXではこの黄金比を使って、値動きの波の動きを分析していきます。
フィボナッチの使い方
エリオット波動を使う時に必須なのがフィボナッチ数です。
エリオット波動だけでは、各波がどこで反転するのか分かりません。
そこでフィボナッチ数を利用して、反転ポイントを想定していきます。
相場分析のテクニカルでは、フィボナッチリトレースメントとよばれています。
上昇5波・下降5波の実際のチャートにフィボナッチを引いてみました。
上昇の第1波に引いたフィボナッチが紫になります。
押し目のポイントとなる第2波の下降の終点が、第1波の61.8％のポイントで止められています。
第1波の上昇に対して、深く押し目を作った事になります。
上昇の第3波に引いたフィボナッチが黒です。
こちらは押し目となる第4波の下降の終点は、第3波の23.6％のポイントで止まりました。
第3波の大きな上昇に対して、横方向に動くように少しずつ下降しています。
第3波が（注1）で一度下降して（注2）の押し目を作っています。
第3波を（注1）までとしてフィボナッチを引くと、（注2）までは50.0％の下降になっています。
このようにフィボナッチを使って押し目や戻りの目安を作り、相場の動きの分析に使っていきます。
エリオット波動とフィボナッチによるエントリー手法
エリオット波動は、第５波が始まった時に成立かどうかが判断できます。
- 第1波の始点より下に第2波がいかない。
- 第3波が一番短くない。
- 第4波が第1波の頂点よりも下にいっていない。
確定の条件が細かいため、成立判断が遅くなります。
そこで実戦では、エリオット波動になるという想定でトレードしていきます。
第1波確定後の下降の第2波が止まるポイントを、フィボナッチを使って目安を立てる。
うまく第3波の上昇が始まればそのまま。
下降が止まらなければ損切り。
第4波の下降に関しても同じ要領です。
第1波が終了して下降を始めた時、フィボナッチを使って第2波の下降がどこで止まるかの目安を作ります。
第２波の下降の勢いが弱い時は、フラッグなどチャートパターンを作ってから、第１波の上昇を再開する可能性もあります。
エリオット波動第２波の下降と判断するのは、少なくとも第１波のフィボナッチ38.2までの下降を待ってからにします。
目安のポイントで反転上昇したら、押し目買いのエントリーをしていきます。
エントリー後に反転上昇しないで下降してしまったら、フィボナッチの少し下で損切り。
第3波が終わって下降し始めたら、状況を見て利益確定。
次は第4波の下降の目安をフィボナッチで想定し、第5波の上昇を狙っていきます。
第４波の下降が第１波で作った高値を下抜いたら、エリオット波動の条件不成立です。
その時は、この根拠でのトレードは終了となります。
この手法の利点
- エリオット波動が成立すれば、第3波と第5波の上昇で利益も大きく取れる。
- 損切りが続いても、小さい損失で終わらせることができる。
欠点
- 第3波が思ったほど伸びなかった時、利益確定かそのままポジションキープかの判断が大事になる。
- 小さい損切りが続く可能性もあるので、我慢できるかどうか。
大きな利益を狙う手法なので、何回か損切りされても一回の勝ちでひっくり返せます。
エリオット波動を使ったトレードには、以下の記事のようなエントリー手法もあります。
参考にしてみて下さい。
押し目買いでのエントリー手法については、こちらの記事を参考にして下さい。
まとめ
エリオット波動は、形が崩れているケースが多いように感じます。
相場の波が規則性をもって動いていくことを認識できていれば、エリオット波動の完全な形にこだわりを持つ必要はないと思います。
フィボナッチはチャートの過去検証をしてみると、有効に機能しているのがよく分かります。
信じ過ぎるのはいけませんが、一つの目安にするには充分に通用するテクニカルです。
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