グランビルの法則を使ったFXトレードのエントリー手法検証

グランビルの法則はもともと株の売買ポイントを探すために考えられた手法です。
株価と200日移動平均線との位置関係でエントリーポイントを判断します。

FXではグランビルの法則は使えるのでしょうか。
使える派と使えない派に分かれることが多いこの手法ですが、私は十分に使えると思います。
ただしFX用にアレンジが必要になると思います。

FXを始めたばかりの方に向けて私が勉強してきたことを記事にしています。
今後のFXのトレードの参考になれば幸いです。

グランビルの法則

グランビルの法則には8パターンのエントリーポイントが定義されています。
買いと売りでそれぞれ4パターンずつになります。

買いの4パターン

①下降してきた移動平均線が平行もしくは上向きの時、レートが下から上に抜けてきたポイント
②上向きの移動平均線をレートが下抜いてから上昇し始めたポイント（押し目買い）
③上向きの移動平均線に下降を支えられて上昇し始めたポイント
④下向きの移動平均線から大きくレートが下に離れているポイント

売りの4パターン

⑤上昇してきた移動平均線が平行もしくは下向きの時、レートが上から下に抜けてきたポイント
⑥下向きの移動平均線をレートが上抜いてから下降し始めたポイント（戻り売り）
⑦下向きの移動平均線に上値を抑えられて下降し始めたポイント
⑧上向きの移動平均線から大きくレートが上に離れているポイント

グランビルの法則をFXのチャートで過去検証

200日移動平均線でトレードするとなると、日足で200の期間の設定で使うことになります。
長期のスイングトレードをするというのなら良いのでしょうが、少々設定期間が長すぎると思います。

そこで1時間足で期間25で移動平均線の設定をして実際のチャートでグランビルの法則が機能しているのか検証してみました。

• ピンクの〇が買いのエントリー、ブルーの〇が売りのエントリーになります。
• ローソク足が確定してからエントリーするという条件で検証しています。
• 決済は次のエントリーパターンが発生するか、ローソク足が移動平均線に触ったら決済しています。

ユーロドルの1時間足での検証結果です。
ちょっと何か所か決済のラインが間違ってしまいましたが、勝敗には影響はしていません。

勝ちトレード9回、負けトレード4回

損失は最大で15PIPSでしたがそれ以外は10PIPS以下におさまっています。
このトレードのトータルはプラスで終われています。

勝ちトレード12回、負けトレード2回

こちらのケースでもトータルはプラスになっています。

ローソク足が確定してからエントリーして、次のエントリーパターンや移動平均線に触れたら決済する条件で検証しています。
決済についてはリアルタイムのチャートを見ながらのトレードとは多少の誤差があるかも知れません。

ですがチャート確認をしながら裁量で判断するなら、損切りを建値にしておいてポジションキープしておけば利益を伸ばせたケースも何回かありました。

グランビルの法則の検証結果をみて

上の2つのチャートを見て頂ければピンときた方もいると思いますが、グランビルの法則はトレンド相場で威力を発揮する手法であるという事です。

• 平均より上にレートがあれば買いの勢力が優勢（上昇トレンド）
• 下にあれば売りの勢力優勢（下降トレンド）
• 移動平均から離れすぎたら売りか買いのどちらかに偏りすぎ（押し目か戻りの形成）

移動平均線とレートの関係でトレンドの流れを見つけていきます。

レンジ相場でも使えますがちょっと忙しくなるケースが多いです。

勝ちトレード7回、負けトレード5回

エントリーポイントも微妙なところが多いです。
利益も大きくとれるところは移動平均線から離れた時のエントリーが大半です。

まとめ

グランビルの法則ですが私の場合は移動平均線の期間を20～25で設定して、トレンドが発生したら使うようにしています。
トレンドの確認にはダウ理論を使っています。

レンジ相場ではレートが移動平均線から離れた時だけ使った方が良さそうです。

使う時間足はどれでもいいと思います。
個人的には短期足の場合は決済のタイミングが難しくなるように思います。
まずは1時間足以上で試してみるのがお薦めです。