移動平均線(MA)の教えてくれる情報を正しく知るための見方

テクニカル指標の中で、最も多く利用されているのが移動平均線でしょう。

テクニカル指標が有効な理由は「みんなが同じものを見てるから」

移動平均線(MA)はその代表格です。

FXに真剣に取り組む方に向けて、私が勉強してきたことを記事にしています。
今後のFXのトレードの参考になれば幸いです。

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移動平均線とは

移動平均線とは、過去の一定期間の終値の平均値をグラフ化したものです。

期間の違う3つの移動平均線

英語ではMoving Averageと表記され、頭文字をとって「MA」と略されます。

移動平均線の種類

移動平均線にはいくつかの種類が存在します。
違いは数値の求め方になります。

まずは移動平均線の中でも代表的な3種類を紹介します。

トレードでテクニカル指標を使うのに、計算方法を覚える必要はありません。
設定値を入力すればチャートに表示されます。

ですので紹介は特徴だけ。
計算方法は割愛しています。

単純移動平均線(Simple Moving Average)

単純移動平均線の略称はSMA
計算方法はその名の通り、単純に一定期間の終値の平均で算出されます。

加重移動平均線(Weighted Moving Average)

加重移動平均線の略称はWMA
計算方法は一定期間の平均と言う点ではSMAと同じ。

違うのは、より直近価格に比重をおいた算出方法を採用している事。
そのためSMAに比べ、直近の価格変動への反応が早くなります。

指数平滑移動平均線(Exponential Moving Average)

指数平滑移動平均線の略称はEMA
SMAやWMAの計算対象が一定期間なのに対し、EMAは過去のデータも計算対象となります。

SMAに最新のEMAを加えて計算し、直近のデータは2倍にして算出しています。
そのため過去の推移を踏まえながら、直近価格に対しても素早い反応が得られるようになっています。

移動平均線の設定値

移動平均線は終値の平均値がラインとなったもの。
算出するにはローソク足何本分の平均とするか設定する必要があります。

移動平均線の設定でベストな数値は?

こう聞かれたら、なんと答えればよいでしょうか。

私の答えは、

一番多くのトレーダーが使ってる数値!

よく聞く、ありきたりな答えです。
ですがこれ以外は無いと思います。

テクニカル指標が有効に機能する理由は「大多数が同じテクニカルを利用している」から

みんなが同じテクニカルを見ているから、みんなが同じところで同じようなことを考える
だから相場の行き先をテクニカル指標で推察できるのです。

移動平均線の設定値で、代表的なものには以下の数値があります。

5・10・20・21・25・75・100・200

上記であれば、どれもが多くのトレーダーが意識している数値です。
FX会社の初期設定値でも目にします。

株式では日足の200日線も有名です。
週足の13や26も株式相場の名残りと言う話です。

突拍子もない数値でオリジナルを気取るのも良いでしょう。

しかし、負けてるんだったら考え直しましょう。

移動平均線の利用法

移動平均線の見方

移動平均線で得られる情報は多くあります。
実戦のトレードで移動平均線を利用する際に注目すべきは傾きと角度、そしてローソク足との位置関係です。

移動平均線の傾きと角度で分かる事

簡単にまとめると以下の通り。

傾きについては

  • 右肩上がりは上昇トレンド
  • 右肩下がりは下降トレンド
  • 水平に近いほどレンジ

角度については

  • 急角度は勢い強し
  • 緩やかなら勢い弱し
  • 水平に近いほど揉みあい

以下の図で順に説明します。

移動平均線の傾きと角度で分かる事

上記画像は上昇トレンドの日足に25EMAを表示しています。

画像中のは移動平均線が急角度の右肩上がり
こういったケースは勢いの強い上昇トレンドと見る事ができます。

は移動平均線が緩やかな右肩上がり
このケースは上昇中であるが勢いは弱いと見る事ができます。

下降トレンドの時は逆。
右肩下がりの傾きとなります。

ではほとんど水平に移動平均線が動いてます。
このケースでは上でも下でもない揉みあいの相場環境と見れます。

移動平均線とローソク足の位置関係で分かる事

結論から言えば以下の通りです。

ローソク足の位置が移動平均線の上か下かで分かる事は

  • 上なら買いポジションが平均して含み益、売りポジションが含み損
  • 下なら買いポジションが平均して含み損、売りポジションが含み益

ローソク足と移動平均線の距離(乖離率)で分かる事は

  • 離れているほど含み益・含み損とも平均して拡大
  • 近いほど含み益・含み損とも平均して縮小

チャートで見ると下の図のようになります。

移動平均線とローソク足の位置関係で分かる事

まずはローソク足がMAの上か下かで分かる事から。

移動平均線は「一定期間のローソク足の終値の平均値」
つまりは売買レートの平均値が結ばれたラインとなっています。

たとえば設定値が25の移動平均線は何を意味するのか?
それは「最後のローソク足を含め25本分の売買の終値平均が結ばれたライン」という事です。

では25MAよりローソク足が下にあるとはどういう事か。
これは「ローソク足25本以内の売買の平均レートは実際のレートより高値」という事。

つまり、買いポジションは平均して含み損
売りポジションは平均して含み益の状況であると言えます。

逆に25MAよりローソク足が上なら買いポジションは含み益、売りポジションは含み損という事になります。

次はMAとローソク足との距離(乖離率)で分かる事。

ローソク足と移動平均線が離れている場合。
これは「売買の平均レートと実際のレートに差額がある」という事。

つまり売買レートと実際のレートが離れれば離れるほど差額も拡大していく事になります。
逆に移動平均線に近ければ近いほど縮小していきます。

含み益なのか含み損なのかは、移動平均線の設定値によって違ってきます。

5EMAの上にある時は、ローソク足5本分の損益の結果。
25EMAならローソク足25本分の結果を表しています。

そのため5EMAで見れば含み益でも、25EMAで見れば含み損という状況もあります。

離れるほど利益が増える人もいれば、損失が増大していく人もいます。

移動平均線とローソク足との距離(乖離率)は、利益確定や損切りにも影響を与えてきます。

エントリーサインとしての移動平均線

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のエントリーサインで一番有名なのは、ゴールデンクロスデッドクロスでしょう。

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス

短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下から上に突き抜けたらゴールデンクロス。
逆に長期間の移動平均線を上から下に突き抜けるとデッドクロスです。

エントリー方向はゴールデンクロスなら買い、デッドクロスなら売りとなります。

設定値の違う移動平均線が2本あれば使えるエントリールールです。
移動平均線の数を増やした応用バージョンも可能です。

グランビルの法則

グランビルの法則は、ローソク足と移動平均線の位置関係や乖離率でエントリーのタイミングを計ります。

詳しくはこちらの記事でご紹介しています。

レジサポラインとして利用

移動平均線はレジスタンスラインサポートラインとして機能することがあります。

エントリーサインとして利用するなら、移動平均線にタッチすることがトリガーとなります。

移動平均線がレジサポラインになる

移動平均線の上からローソク足が下降してきてタッチ。
この場合は反転上昇を想定しての買い。

逆に下から上昇してきてタッチなら反転下降を想定しての売り。

これはグランビルの法則のエントリーサインのひとつです。
移動平均線がレジサポラインとなる事を想定してのトレードになります。

まとめ

移動平均線には種類があります。
実戦で使うのに一番適したMAはどれだと思いますか?

ちなみに私はEMAを使ってます。

理由は

利用者が一番多いと聞いたから。

SMAもWMAも移動平均線。
どれを選んでも利用者は多くいます。

移動平均線は一番汎用性の高いテクニカル指標と言えるでしょう。

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