グランビルの法則はもともと、株の売買ポイントを探すために考えられた手法です。
株価と200日移動平均線との位置関係でエントリーポイントを判断します。
FXでグランビルの法則は使えるのでしょうか。
使える派と使えない派に分かれることが多いグランビルの法則。
私は充分に使えると思います。
ただし、FX用にアレンジが必要になると思います。
グランビルの法則について
これまで私が学んできた事を記事にしています。
FXに真剣に取り組んでいる方のお役に立てば幸いです。
グランビルの法則とは
グランビルの法則は移動平均線を使った相場分析法。
アメリカのアナリスト「ジョゼフ・E・グランビル」が考案しました。
価格は移動平均線から離れると戻る、価格は移動平均線に沿って動くがやがて離れる。
このような移動平均線の特徴を踏まえ、200日移動平均線と株価の位置、乖離の仕方や方向性を見る事で買いと売りのタイミングを見つける相場分析法です。
グランビルの法則８つのシグナル
グランビルの法則には８パターンのエントリーシグナルが定義されています。
買いと売り、それぞれ４パターンずつです。
グランビルの法則（買い）の４シグナル
①下降してきた移動平均線が平行もしくは上向きの時、ローソク足が下から上に抜けてきたポイント
②上向きの移動平均線をローソク足が上から下に抜けた後、反転してふたたび上昇を始めたポイント
③下降しているローソク足が、上向きの移動平均線に下降を止められて上昇し始めたポイント
④下向きの移動平均線から、ローソク足が大きく下に離れているポイント
グランビルの法則（売り）の４シグナル
⑤上昇してきた移動平均線が平行もしくは下向きの時、ローソク足が上から下に抜けてきたポイント
⑥下向きの移動平均線をローソク足が下から上に超えた後、反転してふたたび下降を始めたポイント
⑦上昇しているローソク足が、下向きの移動平均線に上昇を止められて下降し始めたポイント
⑧上向きの移動平均線から、ローソク足が大きく上に離れているポイント
グランビルの法則をFXのチャートで過去検証
グランビルの法則を定義通りにFXのトレードで使うとしたら、200日移動平均線を使った日足でのトレードとなります。
長期的なトレードならこの設定のままで良いと思います。
ですがデイトレード以下でグランビルの法則を使うとなると、このままでは少々設定期間が長すぎます。
そこで1時間足で移動平均線を25で設定して、実際の過去チャートでグランビルの法則が機能しているのか検証してみました。
「グランビルの法則に当てはまったら全てトレードする」
- ピンクの〇が買いのエントリー、ブルーの〇が売りのエントリー
- 「ローソク足が確定してからエントリーする」という条件
- 次のエントリーパターンが発生するか、ローソク足が移動平均線にタッチしたら決済
１時間足でのグランビルの法則検証結果
決済のラインが間違っている箇所がありますが、勝敗には影響していません。
勝ちトレード9回、負けトレード4回
損失は最大で15PIPSでしたが、それ以外は10PIPS以下に収まっています。
トータルはプラスで終われてます。
勝ちトレード12回、負けトレード2回
こちらもプラスです。
ローソク足が確定してからエントリーして、次のエントリーパターンや移動平均線に触れたら決済する条件での検証になってます。
そのため決済についてはリアルタイムのトレードとは多少の誤差があるかも知れません。
グランビルの法則の検証結果から言える事
上の2つのチャートを見て頂ければピンときた方もいると思います。
グランビルの法則はトレンド相場で威力を発揮するエントリールールであるという事です。
- 移動平均線より上にローソク足があれば買いの勢力が優勢
（上昇トレンド） - 移動平均線より下にあれば売りの勢力優勢
（下降トレンド） - 移動平均線から離れすぎたら売りか買いのどちらかに偏りすぎ
（押し目か戻りの形成）
グランビルの法則は上記の移動平均線の示唆する情報を利用したエントリーシグナルです。
移動平均線はトレンドを計るのに適したテクニカル指標。
その移動平均線とローソク足の位置関係をシグナルとするのですから、トレンド相場に適しているのは当然でしょう。
トレンド相場でさらに詳細な検証をしています。
レンジ相場でのグランビルの法則
グランビルの法則はレンジ相場でも使えます。
ですが、ちょっと忙しくなるケースが多いです。
勝ちトレード7回、負けトレード5回
エントリーポイントも微妙なところが多いです。
利益が大きく狙えるところは移動平均線から離れた時のエントリーが大半です。
グランビルの法則をトレードに使うなら
グランビルの法則をエントリールールとして利用する事は可能です。
ただしトレンド相場の時に利用するのが最善です。
私の場合は移動平均線の期間を20～25で設定して、トレンドが発生したら使うようにしています。
トレンド発生時は、けっこうグランビルの法則がハマります。
レンジ相場でグランビルの法則が威力を発揮したのはレートが移動平均線から離れた時。
８パターンのエントリーシグナルのうち、④と⑧のパターンの時でした。
私の場合はレンジ相場と判断した時はグランビルの法則は出番なしです。
時間足の選択はどれでも良いと思います。
ですが短期足の場合は決済のタイミングが難しくなるように思います。
まずは１時間足以上で試してみるのがお薦めです。
まとめ
エントリールールとして、グランビルの法則は充分使えます。
ですが全ての手法に言える事ですが、資金管理ができなければ資金は増えていきません。
グランビルの法則で結果が出なかった経験のある方へ。
トレンド相場限定で利確と損切りのルールを見直し。
この２点を修正すれば、結果も変わってくると思います。
以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。
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